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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

  • Prendre des décisions d'investissement éclairées
  • Appréhender efficacement les risques financiers liés à un investissement

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Connaître les principaux types de risques financiers
  • Identifier les risques spécifiques liés aux produits dérivés : futures and forwards, swaps, et options.
  • Identifier les risques spécifiques liés aux obligations

Conditions d'admission

Publics cibles :

  • Analystes financiers
  • Gestionnaires d'actifs financiers
  • Gérants de fonds
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Directeurs financiers
  • Trésoriers d'entreprises

Modalités de recrutement :

  • Entretien de recrutement
  • Recueil des attentes du participant

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Aucun prérequis

Modalités d'accès :

A date fixe

Programme

Programme de la formation :

FINANCIAL RISKS (20h)

  • Overview of risk and risk management in banking
  • Definition
  • Types of risks
    • Credit
    • Market
    • Balance sheet (structural)
  • Fundamental Methodologies
    • Exposure
    • Sensitivity
    • Value At Risk
    • Capital implications
  • Risk framework
    • Risk appetite definition
    • Risk governance
    • Defenses lines
    • Limits definition
  • Credit risk
    • Definition
    • Types
    • Measurements and indicators
    • Limits definition
    • Key Risk indicators for the credit portfolio
  • Market risk
    • Definition
    • VaR metholologies
  • Asset liability risk
    • Definition
    • Types
    • Interest rate risk
    • Liquidity risk
    • Limits definition

DERIVATIVES INSTRUMENTS (20h)

  • Objectives
  • Introduction to derivatives
    • Typology of derivatives
    • Typology of markets
  • Futures and forwards
    • Definition
    • Forward contract
    • Futures contract
    • Underlying typologies
    • Valuation
    • Management
  • Swaps
    • Definition
    • Underlying typologies
    • Valuation
    • Management
    • Credit Default Swaps
  • Option
    • Definition
    • Underlying typologies
    • Valuation
    • Management
    • Exotic options

FIXED INCOME (20h)

  • Bonds with Warrants
    • Investment Characteristics
    • Value of Warrants
  • Convertible Bonds
    • Investment Characteristics
    • Value of Conversion Benefits
  • Callable Bonds
    • Investment Characteristics
    • Price-yield relationship for a callable bond
    • Negative convexity
  • Valuation and Duration
    • Determining the call option value
    • Option-adjusted spread
    • Effective duration and convexity
  • Floating Rate Notes
    • Investment Characteristics and Types
    • Valuation Method
  • Mortgage-Backed Securities
  • Types of Mortgages 
    • Level-payment fixed-rate
    • Adjustable-rate (ARM)
  • Types of Securities
    • Pass-through securities
    • Collateralised mortgage obligations
  • Factors Affecting Market Price
  • Underlying collateral
  • Structure and seasoning
  • Prepayment rate
  • Level of interest rate
  • Liquidity
  • Credit risk
  • Valuation Methodologies
  • Static cash flow yield methodology
  • Structure Prepayment model

Durée de la formation :

60 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Les enseignements théoriques sont dispensés sur une plateforme de E-Learning qui met à la disposition des apprenants :
    • des cours au format PDF
    • des vidéos explicatives par les formateurs
    • des exercices et cas pratiques en lignes

Langues d'enseignement :

Anglais

Expertise des consultants ou Direction académique :

Ce programme a été élaboré par des consultants internationaux, experts dans leurs domaines respectifs.

Certification professionnelle

Reconnaissance du titre - International :

  • Cette certification est délivrée par l'EFFAS : European Federation of Financial Analysts Societies 

Modalités d'évaluation :

Evaluation certificative : QCM et questions ouvertes (durée : 4h)

Dates des sessions d'examen :

4 sessions d'examen par an - (Nous consulter)

Poursuite de formation :

Ce module EFRA permet de poursuive sa formation en intégrant les modules complémentaires :
  • ECPM - EFFAS Certified Portfolio Manager
  • ECFM - EFFAS Certified Financial Manager
  • ECIM - EFFAS Certified Investment Manager

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

990 €HT - 1188 € TTC (hors frais d'examen)

Modalités de financement :

Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en œuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

Lancement de la certification en 2025